L'utilità delle variabili strumentali per il raggiungimento della validità interna di uno studio basato sulla regressione multipla

Abstract

Questa tesi si focalizza su alcuni aspetti riguardanti la regressione multipla in ambito econometrico e non solo. Vengono inizialmente presentati i concetti principali di validità interna ed esterna, considerati elementi di valutazione di un qualsiasi studio statistico, di cui vengono presentate le minacce più frequenti e le relative possibili soluzioni. Successivamente ci si sofferma sulle regressioni con variabili strumentali (IV), ovvero metodi generali per ottenere uno o più stimatori consistenti dei coefficienti casuali ignoti quando il regressore (o i regressori) è correlato con l’errore ϵ. Segue infine un esempio pratico, con l’utilizzo di dataset reali, per vedere l’applicazione di questo meccanismo in un contesto di mercato.

This thesis focuses on some aspects of multiple regression in econometrics and beyond. It begins by presenting the main concepts of internal and external validity, which are considered essential elements for evaluating any statistical study. The most common threats to validity and their possible solutions are discussed. Subsequently, attention is given to regressions with instrumental variables (IV), which are general methods for obtaining one or more consistent estimators of unknown causal coefficients when the regressor(s) is correlated with the error term ϵ. Finally, a practical example is provided, using real datasets to demonstrate the application of this method in a market context.