Implementazione di test statistici per l'identificazione di punti di cambiamento in serie storiche multivariate

Abstract

Lo scopo di questo lavoro è l'implementazione di una procedura test non parametrica per il rilevamento di punti di cambiamento nelle serie storiche. In particolare, la nuova procedura è stata sviluppata partendo dalla popolare statistica "cumulative sum", CUSUM, molto usata per analizzare queste situazioni. La nuova procedura, valutata tramite simulazioni sotto l'ipotesi nulla e sotto un piccolo numero di ipotesi alternative, risulta più robusta della procedura classica. Oltre all'implementazione del test, questo lavoro comprende anche un esempio di applicazione per l'analisi di dati sportivi.

The purpose of this paper is the implementation of a nonparametric test procedure for change point detection in time series. Specifically, the new procedure was developed from the popular cumulative sum , CUSUM, statistic which is widely used to analyze these situations. The new procedure, evaluated by simulations under the null hypothesis and under a small number of alternatives, is more robust than the classical procedure. In addition to the implementation of the test, this work includes also an example application for the analysis of sports data.