Algoritmi di allocazione e ottimizzazione di Initial Margin

Abstract

L'Initial Margin è un importo finanziario richiesto per coprire il potenziale rischio di perdita in operazioni finanziarie, come il trading di derivati. Nella tesi viene descritto la procedura di calcolo di questo importo, dall'European Energy Exchange e successivamente viene affrontato il calcolo come un problema di minimo attraverso la programmazione lineare.

The Initial Margin is a financial amount required to cover the potential risk of loss in financial transactions, such as derivative trading. The thesis describes the calculation procedure of this amount by the European Energy Exchange and subsequently addresses its computation as a minimization problem through linear programming.